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【市場】誰かがボラティリティー急騰に賭け-VIXオプション出来高が急増

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https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-09-13/PF0N0J6KLVR801?srnd=cojp-v2

誰かがボラティリティー急騰に賭け-VIXオプション出来高が急増

Gregory Calderone
2018年9月14日 8:49 JST
→VIXオプション総出来高、20日平均の2倍余りに急増
→ある投資家が11月にかけて62%の急騰見込むポジション構築か

オプション市場の誰かが、5年平均を下回って推移しているCBOEボラティリティー指数(VIX)が2月の市場混乱時の水準に戻ることに賭けている。

  13日のVIXは12.37と、2月5日のピークを66%余り下回っている。こうした中、あるオプション投資家が、11月にかけて62%の急騰を見込むポジションを構築しているようだ。

  ある投資家は権利行使価格20ドルの11月限コール(買う権利)を約7万6000枚購入と同時に、同じ枚数の同26ドルの11月限コールと約9万5000枚の同13ドルの10月限プット(売る権利)を売却した。これを受け、VIXオプション総出来高は20日平均の2倍余りに急増。このトレードの最終的な目的はボラティリティーの急騰で利益を挙げることだ。
               
原題:VIX Options Volume Soars as Someone Bets Big on Volatility Spike(抜粋)

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